я

gamblesome


Как я начинал карьеру супер трейдера :)

Первый шаг – он главный самый.


Награждение финансовых блогов
я
gamblesome

Организация конечно была не самой хорошей, но настроение поднялось. Прикольная музыка, поужинал на халяву :) и удалось увидеться с Надей Грошевой :)
фотка...Collapse )

Освяти Господи колесницу сию…!!!
я
gamblesome

Что-то как-то опасно на дорогах стало, купленных прав все больше и больше, а качество дорог все хуже и хуже. Вот и решил освятить машину :)
Фотки...Collapse )

Квант. Неделя 1.
я
gamblesome

Результат за неделю -1.08%



Текущий состав портфеля:
Газпром:    -5%
ГМК НорНикель: 43.55%
ЛУКОЙЛ:     -5%
Роснефть:   -5%
Сбербанк:   -5%


Новый год в Финаме
я
gamblesome
Фотографии с Новогоднего корпоратива : )

Read more...Collapse )

Динамические торговые системы.
я
gamblesome

До этого момента мы рассмотрели возможность адаптации индикаторов на примере динамических скользящих средних. Для разработки адаптивной МТС необходимо использовать тот же подход: Если на рынке формируется боковик, нужно использовать более «медленные» внутренние параметры, при определении признаков тренда, система должна переключаться на более чувствительные значения  параметров:

Read more...Collapse )

Фундаментальная рекомендация
я
gamblesome

Одним из наиболее интересных, на мой взгляд, инвестиционных инструментов на предстоящий год может стать Золото Якутии, и вот почему:

Как подчеркнули аналитики Банка Москвы, пока процентные ставки в развитых странах мира находятся на рекордно низких уровнях, а курсы ведущих мировых резервных валют демонстрируют высокую волатильность, драгоценные металлы будут оставаться привлекательными объектами для инвестиций. "Мы вновь пересмотрели свои прогнозы цен на золото и серебро в сторону повышения. Помимо роста цен на драгоценные металлы, в ближайшие годы увеличению финансовых показателей российских компаний золотодобывающей отрасли будет способствовать и рост добычи. Россия является одной из наиболее перспективных стран для увеличения добычи золота в мире, что открывает крупнейшим игрокам в секторе хорошие возможности для роста как за счет реализации новых проектов, так и за счет приобретения небольших игроков. Главной проблемой отрасли последних лет является крайне высокий рост издержек из-за освоения новых более затратных месторождений, высокой инфляции в РФ, сильного рубля и дефицита трудовых ресурсов. Среднегодовые темпы роста издержек у "Полюса" и "Полиметалла" за последние 6 лет составили 21-22%, в то время как у лидера отрасли – компании Barrick Gold – около 13%. Мы так же рекомендуем обратить внимание на эшелонные бумаги, так как на Российском фондовом рынке представительство золотодобывающих команий ограничено, в частности на акции Лензолото и Золото Якутии. В результате роста издержек российские компании превратились из наиболее эффективных в мировой отрасли в компании с относительно высоким уровнем удельных затрат, и мы не ожидаем существенного изменения ситуации в ближайшем будущем. Тем не менее текущие цены на металлы, на наш взгляд, достаточный повод, чтобы забыть о росте затрат, тем более что у "Полюса" и "Полиметалла" в 2011 г. ожидаются рекордные денежные потоки, которыми они вполне могут поделиться со своими акционерами. Мы увеличили свои оценки целевой стоимости бумаг обеих компаний, приняв во внимание рост цен на золото и серебро, новые макроэкономические прогнозы, последние операционные и финансовые результаты компаний и изменив прогнозный период с конца 2010 на конец 2011 г. В результате пересмотра мы рекомендуем держать акции обеих компаний, потенциал дальнейшего роста которых уже не столь велик после ралли последних двух месяцев



Стратегия «Квант». Начало.
я
gamblesome

Cо следующей недели, по пятницам буду публиковать статистику по новой стратегии «Квант». Ну, а пока,  для начала, ее краткое описание. Здесь же все подписанты могут задавать свои вопросы. 

Итак, что же такое «Квант»:
В условиях высокой волатильности котировки на фондовых площадках могут быстро менять направление тренда, что создает возможность для краткосрочных спекуляций. Именно на такие операции и ориентирована стратегия «Квант».


 

Read more...Collapse )

 

 


Динамическая скользящая средняя. Часть V.
я
gamblesome


Одним из самых перспективных направлений развития Технического анализа являются индикаторы с применением алгоритмов, основанных на стохастических расчетах. С этой точки зрения, движение цены можно рассмотреть как геометрическое броуновское движение, являющееся частным случаем автомодельного процесса, для которого в свою очередь можно рассчитать фрактальную размерность.  

Об истории создания стохастических моделей можно немного прочитать здесь.

Остановимся более подробно на практическом применении, а, именно, Фрактальной скользящей средней, в которой в качестве критерия адаптации как раз используется размерность фрактала. 

Фрактальная размерность позволяет оценить авторегрессионную функцию, то есть эффект ценовой памяти. Она отражает, на сколько более вероятно продолжение роста после появление белой свечи. То есть существует возможность оценить направление тренда, что позволяет создать критерий для подбора параметра усреднения скользящей средней.

Код в Метастоке выглядит следующим образом: 

D:=Input("Period of Fractal AMA",4,60,16);
Pr:=(H+L)/2;
N3:=(HHV(H,D)-LLV(L,D))/D;
N2:=(HHV(H,D/2)-LLV(L,D/2))/(D/2);
N1:=(Ref(HHV(H,D/2),-D/2)-Ref(LLV(L,D/2),-D/2))/(D/2);
Dimen:=If(N1>0 AND N2>0 AND N3>0,(Log(N1+N2)-Log(N3))/Log(2),0);
alpha:=Exp(-4.6*(Dimen-1));
SC:=If(alpha<.01,.01,If(alpha>1,1, alpha));
FRAMA:=If(Cum(1)<=2*D,Pr,Pr*SC+PREV*(1-SC));
FRAMA;

И для торговых рекомендаций, ее можно использовать следующим образом:

1. Пересечение цены и адаптивной средней :
Cross(Close, FRAMA)

 2. Как фильтр направления:
(Условие на покупкуAND FRAMA > REF(FRAMA,-1) AND REF(FRAMA,-1) > REF(FRAMA,-2)



Календарь арбитражера. Неделя 21.
я
gamblesome

Результат  за неделю +0.2%
Результат  за 21 неделю +30.6%



Что-то неинтересный график получается:)  
Со следующей недели буду публикавать результаты по стратегии Квант. 

Динамические скользящие средние. Часть IV
я
gamblesome

В 1994 году известный аналитик и разработчик торговых систем Тушар Ченд предложил новый подход в расчете индикаторов – применение динамически меняющихся внутренних параметров. Первым его адаптивным индикатором была, конечно, экспоненциальная скользящая средняя – VIDYA (Variable Index Dynamic Average). Динамическая средняя характеризовалась меньшим запаздыванием и более сильной степенью усреднения, чем у простой экспоненциальной. Данного эффекта невозможно достичь, при использовании постоянных параметров.

Код VIDYA в Метастоке выглядит следующем образом:

VIDYA

Period:=Input(“Период усреднения”,5,100,25);
K1:=Stdev(P,5)/Mov(Stdev(P,5),20,S);
A1:=2/( Period +1);
VIDYA:= K1* A1*(P)+(1-A1*K1)*PREV;
VIDYA

Если быть более точным, то это видоизмененная VIDYA, использующая в качестве фактора сглаживания – отношение СКО к среднему значению. Основная идея заключается в следующем: «Чем больше дисперсия финансового инструмента, тем сильнее надо сглаживать временные ряды». 

При помощи VIDYA можно получить следующие торговые рекомендации: 

1. Пересечение простой средней и адаптивной:
Cross(Mov(C,12,S), VIDYA)

 2. Изменение угла наклона линии индикатора:
VIDYA > REF(VIDYA,-1) AND REF(VIDYA,-2) > REF(VIDYA,-1)



?

Log in