я

gamblesome


Как я начинал карьеру супер трейдера :)

Первый шаг – он главный самый.


Previous Entry Share Next Entry
Динамические торговые системы. Часть II.
я
gamblesome

В одном из интервью Александр Горчаков, лауреат Государственной премии в области статистики, рассказал, что свои альфа-активные стратегии, он выстраивает в основном на трендовом подходе. «Альфа-активная стратегия» - означает, что стратегия может зарабатывать вне зависимости от того, куда идет рынок, то есть, другими словами, осуществляется активное управление, которое позволяет зарабатывать больше рынка (индекса) НА определенную величину.
Условно спекулятивные, скальперские стратегии можно отнести к бета-активным (если предположить, что время нахождения «вне позиции» стремится к нулю как у реверсивных систем), а трендовые подход к альфа-активным.
Основу трендового подхода, как уже отмечалось ранее, составляют пробойные системы, получившие широкое распространение после известного «Пути черепах». Однако моделирование как на исторических данных, так и методом Монет-Карло позволяет выявить одну слабую сторону: данные системы очень чувствительны к маржинальным позициям, так как в условиях бокового тренда, система находится в зоне локального снижения, и в такой ситуации «плечи» приводят более чем к 50% просадке. С другой стороны, во время тренда, без использования «плечей» и при высокой волатильности алгоритмы могут уступать рынку. Именно по этой причине, после продолжительного боковика (2006-2007 гг) и роста на высокой волатильности (2009-2010) все чаще применяют трендодинамический подход.
Основная идея заключается в том, что система не меняет алгоритм принятия решения, а только подстраивает внутренние параметры. Рассмотрим пример модифицированных «черепах»:

High1:=IF(ADX(14)>20, REF(HHV(H,20),-1),REF(HHV(H,10),-1));

Low1:=IF(ADX(14)>20, REF(LLV(L,20),-1),REF(LLV(L,5),-1));

Условие на покупку:
С> High1

Условие на продажу:
С< Low1

Замечания:

  1. Как и ранее в качестве элемента адаптации используется индикатор волатильности ADX.
  2. При высокой волатильности используется симметричный канал 20х20, при низкой - 10х5. Это сделано для, того, чтобы фиксировать прибыль в боковом тренде на более ранних этапах.


  • 1
Алексей, а может тогда сразу и тесты выкладывать с простейшими условиями, что ты описываешь.
Кстати ты где тестируешь системы?

Привет! Ок, попробую!
Я в ВЛД, но на синтетических котировках.

  • 1
?

Log in